Galardonado de la Fundación de Investigación IMEF con el I Finance Diamond Prize

Oldrich Vasicek

Oldrich Vasicek, tiene un doctorado en teoría de probabilidad por la Charles University en Praga.

El trabajo que publicó en 1977 en el Journal of Financial Economics sobre la dinámica de la curva de tasas de interés le valió ser nombrado en 2004 por la IAFE, International Association of Financial Engineers el Sungard Financial Engineer of the Year.

Fundó en 1989 la empresa KMV, que fue vendida 14 años después a Moody´s quien la renombró como Moody´s Analytics. En la industria ocupó entre otros cargos la Vicepresidencia del Dpto. de Ciencias Administrativas del Banco Wells Fargo.

Ha recibido varios premios:

"Lifetime Achievement Award" de la Risk Magazine

El Graham and Dodd Award, The Roger F. Murray Prize y The Award of the Institute for Quantitative Research in Finance

Está en los Salones de la Fama de: La Fixed Income Analysts Society, de Derivatives Strategy y de la Risk Magazine

Bloomberg incluyó su paper Probability of Loss on Loan Portfolio, como uno de los 19 papers en finanzas cuantitativas más influyentes de la historia.

Los modelos de tasas de interés utilizados en México y en el mundo hoy día tuvieron como base el modelo de Vasicek. Su teoría de estructura de tasas de interés es reconocida como el trabajo seminal en las finanzas. 

Ha impartido clases en varias universidades: Rochester y UCLA en Estados Unidos, y ESSEC en Francia.